高相关策略组
6
当前识别出 6 组相关性偏高的策略族群，需要持续降集中度。
识别假分散，防止多个看似不同的策略一起死亡
相关性引擎负责把策略组合从“看起来很多”升级成“本质上分散”。它持续分析同质策略族群、风险暴露和环境共振，避免系统在同一类风险里集体受损。
相关性总览
真正基金级系统要关心的不是策略数量，而是它们是不是在同一类风险上一起暴露。
最高相关度
92%
部分看似不同的策略在本质上共享同一类趋势暴露。
集中风险告警
3
已有 3 处策略组合被判定为假分散，需要重新配权。
净风险暴露
偏趋势
当前组合整体仍对趋势延续与高波动环境较为敏感。
引擎能力
相关性引擎至少要覆盖相关矩阵、暴露图和假分散识别三条主线。
相关性矩阵
Correlation Matrix
持续对策略族群、收益曲线和交易行为做相关性建模，不只看名字差异。
- 收益相关
- 回撤相关
- 行为相关
风险暴露图
Exposure Map
识别趋势、震荡、波动、时段和执行环境维度上的集中暴露。
- 方向暴露
- 时段暴露
- 环境暴露
假分散识别
False Diversification
看起来分散的策略组合，可能本质上在同一环境里一起死亡。
- 同质策略族群
- 集中度告警
- 减仓建议
风险案例
相关性引擎的核心价值，是提前识别那些看似独立、实则同命运的策略。
Breakout 家族共振
Breakout A、B、C 虽然参数与入场过滤不同，但本质都暴露在趋势延续与高波动扩张环境中。
结论：属于假分散，应统一降低家族权重趋势与执行环境耦合
多个趋势策略在高滑点时段同时失真，说明风险不仅来自方向暴露，也来自执行条件共振。
结论：需要把执行环境纳入相关性引擎相关性结论必须同步给 `组合管理系统`、`危机防御中心`、`真实执行监控` 和 `AI 记忆中心`。否则它只是一份分析报告，不会真正改变系统的仓位与风险结构。
风险暴露维度
系统风险不只来自方向一致，也可能来自时段集中和执行环境共振。
方向集中
过多策略同时依赖趋势延续，会让系统在结构切换时集体受损。
市场时段集中
多个策略只在同一时段活跃，会放大同一时间窗口内的系统波动。
执行环境集中
同一经纪商、同一滑点条件和同一点差异常会造成执行风险共振。
引擎输出
相关性引擎最终要给组合层和风控层提供可执行的风险语言。
相关图谱
把策略家族之间的真实关系可视化，供组合管理与危机防御层调用。
集中度告警
一旦发现假分散或暴露过度，立即提升风险告警级别。
减仓建议
将高相关族群统一纳入减仓、替换或暂停建议中，而不是各自独立处理。